发达经济体通胀对新兴市场债券收益率的影响：基于STAR-VAR模型的实证分析

本研究采用多变量平滑转换自回归-向量自回归（STAR-VAR）模型，实证分析发达经济体通胀对新兴市场债券收益率的影响。结果发现：发达经济体通胀对新兴市场债券收益率具有显著影响，且短期效应在经济扩张与收缩时期呈现不对称性——收缩时期影响更为显著。为投资者和政策制定者提供了重要参考。

本报告由亚洲开发银行发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 39.0。

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适合投资者、政策制定者、经济学家等读者参考。

重点分析了金融投资、债券收益率、STAR、VAR等议题。