构建大类资产的宏观胜率评分卡：货币、信用、增长、通胀与海外五因子——宏观经济量化系列之三

2023-10金融投资📊 国盛证券¥3

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报告摘要

本报告提出宏观胜率评分卡，从货币、信用、经济、通胀和海外五维度量化资产胜率。基于赔率-胜率框架，赔率增强策略年化收益6.4%，卡玛比率1.96；胜率增强策略年化收益6.3%，卡玛比率2.27。适合量化投资者优化资产配置。

本报告提出宏观胜率评分卡，从货币、信用、经济、通胀和海外五维度量化资产胜率。基于赔率-胜率框架，赔率增强策略年化收益6.4%，卡玛比率1.96；胜率增强策略年化收益6.3%，卡玛比率2.27。适合量化投资者优化资产配置。核心数据:6.4%;6.3%;2.27。

本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、量化分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、海外五因子、货币、信用等议题。