西学东渐-海外文献推荐系列之一百五十六：机器学习预测股票收益率与交易限制实证研究

2023-10金融投资📊 兴业证券¥3

📄 文件全名: 《海外文献推荐系列之一百五十六：西学东渐-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化投资研究员金融从业者学术研究者
📊 核心数据: 2023年10月12日
🏷️ 核心议题: #金融投资#股票收益率#西学东渐#机器学习

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报告摘要

本报告探讨机器学习模型在纳入实际交易限制后预测股票收益率的有效性。采用NN3和CPZ两种深度学习方法，在四个子样本中测试发现：纳入交易限制后模型效果显著降低，高换手率导致收益下降。同时从多头组合相似性和行业选股角度提供经济学支撑。适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1、引言

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