2023年9月量化基金月度跟踪：主动量化、指增、对冲基金均录得正超额

报告摘要

9月各类量化基金表现亮眼，均录得正向超额。主动量化基金中，跟踪沪深300、中证500、中证800指数超额收益均值分别为0.7%、0.4%、0.7%；指数增强基金中跟踪中证500、沪深300超额均值为0.3%、0.2%；对冲基金平均绝对收益0.07%。报告由国海证券发布，详细分析各类量化基金表现。

📋 核心要点(部分)

1. 主动量化基金收益分析
2. 指数增强量化基金收益分析
3. 对冲量化基金收益分析
4. 风险提示