股票股指期权节前期限结构倒挂，节后可考虑回归套利策略-国泰君安期货

2023-10金融投资📊 国泰君安期货¥3

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报告摘要

国泰君安期货发布股票股指期权报告，指出节前期限结构倒挂，建议节后关注回归套利策略。报告包含上证50、沪深300、中证1000等指数及ETF的详细行情与期权统计，成交量、基差等关键数据揭示市场情绪，为投资者提供操作参考。

国泰君安期货发布股票股指期权报告，指出节前期限结构倒挂，建议节后关注回归套利策略。报告包含上证50、沪深300、中证1000等指数及ETF的详细行情与期权统计，成交量、基差等关键数据揭示市场情绪，为投资者提供操作参考。核心数据:53.59%;59.02%;-13.22。

本报告由国泰君安期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合股票期权投资者、金融衍生品研究员、量化交易者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。