美债利差反常上行分析：海外配置遇逆风，期限利差上升或预示风险

2023-10金融投资📊 华泰证券¥3

📄 文件全名: 《金工专题研究：美债利差反常上行，海外配置遇逆风-华泰证券》
🎯 适合读者: 投资者金融从业者研究员
📊 核心数据: 108bp
1982年
1976年
🏷️ 核心议题: #金融投资#预示风险

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报告摘要

自2022年7月以来，美债期限倒挂持续，2年期与10年期利差最大达108bp（1982年以来最高）。2023年7月起，长短端利率同步上行，利差反常扩大，对股债均不利。报告指出期限利差上行往往引领失业率上升，标普500可能在未来半年至一年面临回调风险，建议关注失业率指标。

📋 核心要点(部分)

美债期限利差反常变化
期限利差与失业率关系
对股市影响及投资窗口

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