ETF资金流入构造指数择时策略：沪深300择时年化收益17.59%

报告摘要

本报告提出利用ETF资金流入-收益象限划分构造指数择时信号。以沪深300类ETF为例，样本外滚动测试累计收益327.01%，年化收益17.59%，月频胜率61.19%。方法同样适用于上证50和创业板指ETF，为指数增强提供新思路。

📋 核心要点(部分)

1. ETF划分及发展情况
2. ETF投资的机构化
3. 沪深300类ETF资金流和收益关系
4. 根据资金流-收益象限构造滚动择时策略