ETF资金流入构造指数择时策略：沪深300择时年化收益17.59%

2023-10金融投资📊 中信建投¥3

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报告摘要

本报告提出利用ETF资金流入-收益象限划分构造指数择时信号。以沪深300类ETF为例，样本外滚动测试累计收益327.01%，年化收益17.59%，月频胜率61.19%。方法同样适用于上证50和创业板指ETF，为指数增强提供新思路。

本报告提出利用ETF资金流入-收益象限划分构造指数择时信号。以沪深300类ETF为例，样本外滚动测试累计收益327.01%，年化收益17.59%，月频胜率61.19%。方法同样适用于上证50和创业板指ETF，为指数增强提供新思路。核心数据:327.01%;17.59%;61.19%。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、投资策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、ETF、沪深等议题。