场外期权月度报告：期指已实现波动率冲高回落，震荡幅度加剧-20171229-东证期货

报告摘要

本报告由东证期货高级分析师王冬黎撰写，聚焦2017年12月场外期权市场。核心发现：三大期指已实现波动率11月底冲高后12月回落，上证50波动率震荡最大；沪深300、上证50、中证500的3M历史波动率分别为12.73%、13.81%、15.58%，其中沪深300短期波动率接近75%分位数，中证500偏低。场外市场方面，10月我国场外期权新增1923笔，名义本金下降235亿元，A股股指和个股标的新增名义本金分别约159亿元和122亿元。全球场外衍生品市场名义本金542.4万亿美金。适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员及量化投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 1、股指标的场外期权（1.1三大股指波动率分析、1.2历史波动率锥、1.3期权类型与收益结构）
2. 2、场外市场专题统计（2.1我国场外期权新发行情况、2.2海外场外市场概况）