场外期权月度报告：期指已实现波动率冲高回落，震荡幅度加剧-20171229-东证期货

报告摘要

本报告由东证期货高级分析师王冬黎撰写，聚焦2017年12月场外期权市场。核心发现：三大期指已实现波动率11月底冲高后12月回落，上证50波动率震荡最大；沪深300、上证50、中证500的3M历史波动率分别为12.73%、13.81%、15.58%，其中沪深300短期波动率接近75%分位数，中证500偏低。场外市场方面，10月我国场外期权新增1923笔，名义本金下降235亿元，A股股指和个股标的新增名义本金分别约159亿元和122亿元。全球场外衍生品市场名义本金542.4万亿美金。适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员及量化投资者阅读。