本报告由东证期货高级分析师王冬黎撰写，聚焦2017年12月场外期权市场。核心发现：三大期指已实现波动率11月底冲高后12月回落，上证50波动率震荡最大；沪深300、上证50、中证500的3M历史波动率分别为12.73%、13.81%、15.58%，其中沪深300短期波动率接近75%分位数，中证500偏低。场外市场方面，10月我国场外期权新增1923笔，名义本金下降235亿元，A股股指和个股标的新增名义本金分别约159亿元和122亿元。全球场外衍生品市场名义本金542.4万亿美金。适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员及量化投资者阅读。
本报告由东证期货高级分析师王冬黎撰写，聚焦2017年12月场外期权市场。核心发现：三大期指已实现波动率11月底冲高后12月回落，上证50波动率震荡最大；沪深300、上证50、中证500的3M历史波动率分别为12.73%、13.81%、15.58%，其中沪深300短期波动率接近75%分位数，中证500偏低。场外市场方面，10月我国场外期权新增1923笔，名义本金下降235亿元，A股股指和个股标的新增名义本金分别约159亿元和122亿元。全球场外衍生品市场名义本金542.4万亿美金。适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员及量化投资者阅读。
本报告由东证期货高级分析师王冬黎撰写，聚焦2017年12月场外期权市场。核心发现：三大期指已实现波动率11月底冲高后12月回落，上证50波动率震荡最大；沪深300、上证50、中证500的3M历史波动率分别为12.73%、13.81%、15.58%，其中沪深300短期波动率接近75%分位数，中证500偏低。场外市场方面，10月我国场外期权新增1923笔，名义本金下降235亿元，A股股指和个股标的新增名义本金分别约159亿元和122亿元。全球场外衍生品市场名义本金542.4万亿美金。适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员及量化投资者阅读。核心数据:沪深300指数3M历史波动率12.73%;上证50指数3M历史波动率13.81%;中证500指数3M历史波动率15.58%。
本报告由东证期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 17。
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适合金融工程分析师、衍生品交易员、风险管理从业者、投资机构研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、东证期货等议题。