重拾自信2.0 RCP因子绩效月报东吴证券2023年A股量化选股策略

2023-10金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融工程分析师
📊 核心数据: 20.38%,2.71,81.90%
🏷️ 核心议题: #金融投资#重拾自信#东吴证券#RCP

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报告摘要

本报告展示东吴证券金融工程团队开发的“重拾自信2.0”RCP因子最新绩效。全市场回测显示，2014年以来10分组多空对冲年化收益20.38%，信息比率2.71，月度胜率81.90%，9月多空对冲收益1.04%。因子基于行为金融学过度自信偏差，利用高频分钟数据构建，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

1. 重拾自信2.0 RCP因子绩效回顾
2. 附录：重拾自信2.0 RCP因子选股模型简介
3. 相关研究列表

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