转债定价及其希腊字母分析｜国信证券可转债研究报告2018

报告摘要

本报告由国信证券发布，深入解析可转债定价模型及希腊字母（Delta、Vega、Rho）的应用。基于Monte Carlo模拟，模型计算价格比实际高出约7.27%，2010年后误差缩小至3.55%。内容涵盖转债的股性与债性转换、波动率敏感性及利率影响，适合固定收益研究员、量化分析师、投资经理及金融工程学生。