基于技术面指标分位数的行业配置：行业轮动与指数增强策略研究

2023-10金融投资📊 山西证券¥3

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报告摘要

本报告提出基于滚动收益率分位数的行业动量策略，有效提升传统动量稳定性。策略月度选出10个行业，平均年化超额收益8.4%，月度胜率67%，信息比率1.28，年度胜率100%，超额收益累积稳定，为行业配置和指数增强提供新思路。

本报告提出基于滚动收益率分位数的行业动量策略，有效提升传统动量稳定性。策略月度选出10个行业，平均年化超额收益8.4%，月度胜率67%，信息比率1.28，年度胜率100%，超额收益累积稳定，为行业配置和指数增强提供新思路。核心数据:8.4%;1.28。

本报告由山西证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程研究者、量化投资者、行业配置分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、配置、轮动等议题。