低成交量下抽样复制策略精确跟踪微盘股指数 国证2000指数跟踪方法

报告摘要

本文研究国证2000指数跟踪方法，对比抽样复制与优化复制。抽样复制法通过筛选市值排名中间40%成分股，行业分层加权，实现年化跟踪误差3.01%、超额收益1.55%，组合容量1217.88亿元。优化复制法保留成交量前60%-70%个股，跟踪误差可降至1.91%，组合容量超1900亿元。为小盘股指数投资提供高效低成本方案。

📋 核心要点(部分)

1. 抽样复制法
2. 优化复制法
3. 总结