行业轮动专题报告：组合配置的多模型方法 | 中信期货

2023-10金融投资📊 中信期货¥3

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报告摘要

本报告通过单因子打分、多因子回归和LTR排序学习三种方法，构建'三维一体'行业轮动策略。2019年以来组合策略年化收益24%，相对中证800超额约19%，最近三年信息比率2.84，兼具绝对收益与相对收益能力。

本报告通过单因子打分、多因子回归和LTR排序学习三种方法，构建'三维一体'行业轮动策略。2019年以来组合策略年化收益24%，相对中证800超额约19%，最近三年信息比率2.84，兼具绝对收益与相对收益能力。核心数据:2.84。

本报告由中信期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、多模型方法、组合配置、中信期货等议题。