深度学习可转债投资策略：传统双低隐波衰减，GRU模型年化收益24.1%

2023-10金融投资📊 民生证券¥3

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报告摘要

可转债传统策略双低、隐波近年超额收益衰减，深度学习GRU模型引入时序及截面因子，构建日频TOP30组合，2021-2023年扣费后年化绝对收益24.1%，最大回撤-11.4%，超额中证转债21.1%，在固收+中融入提升风险收益比。

可转债传统策略双低、隐波近年超额收益衰减，深度学习GRU模型引入时序及截面因子，构建日频TOP30组合，2021-2023年扣费后年化绝对收益24.1%，最大回撤-11.4%，超额中证转债21.1%，在固收+中融入提升风险收益比。核心数据:24.1%;-11.4%;21.1%。

本报告由民生证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、固收+基金经理、可转债研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、GRU等议题。