东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益率20.95% 信息比率2.60

2023-10金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员金融分析师
📊 核心数据: 20.95%
2.60
82.76%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化收益率#信息比率

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报告摘要

本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。

📋 核心要点(部分)

绩效回顾
选股模型简介
日内量价改进

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