东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益率20.95% 信息比率2.60

2023-10金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员金融分析师
📊 核心数据: 20.95%
2.60
82.76%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化收益率#信息比率

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。

📋 核心要点(部分)

绩效回顾
选股模型简介
日内量价改进

❓ 常见问题

《东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益率20.95% 信息比率2.60》主要包含哪些内容?

本报告为东吴证券发布的'日与夜的殊途同归'新动量因子绩效月报。因子多空对冲年化收益率达20.95%，信息比率2.60，月度胜率82.76%，最大回撤仅8.93%。9月份多空对冲收益1.83%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。核心数据:20.95%;2.60;82.76%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化收益率、信息比率等议题。