东吴证券金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报20230930-20231019

报告摘要

本报告详细分析了TPS与SPS选股因子的最新绩效。数据显示，TPS因子多空对冲年化收益39.94%，信息比率2.50；SPS因子年化收益44.25%，信息比率3.47。9月份因子均表现出色，多头组合收益为正，空头为负，多空对冲收益超过4.5%，体现强大选股能力。

📋 核心要点(部分)

1. TPS因子绩效
2. SPS因子绩效
3. 9月份收益统计
4. 模型简介