东吴证券估值异常因子绩效月报20231017：EPD/EPDS/EPA因子多空对冲年化收益超16%

报告摘要

东吴证券发布估值异常因子绩效月报，数据显示EPD因子多空对冲年化收益18.29%，信息比率1.88；EPDS因子年化16.87%，信息比率3.00；EPA因子年化17.50%，信息比率3.46，月度胜率超81%。报告还披露7-9月份EPA因子分组收益，并介绍基于布林带均值回复与估值修复的选股模型。

📋 核心要点(部分)

1. 估值偏离EPD因子绩效
2. 缓慢偏离EPDS因子绩效
3. 估值异常EPA因子绩效
4. 7-9月份收益统计
5. 选股模型简介