高频因子计算GPU加速：华泰证券NVIDIA RAPIDS实现100倍提速

2023-10金融投资📊 华泰证券¥3

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报告摘要

使用NVIDIA RAPIDS框架，通过CuPy/cuDF替换NumPy/Pandas并结合矩阵运算，实现高频因子计算超100倍加速。分钟线因子测试中，信息比率从3.70提升至3.87，超额收益Calmar比率从2.41提升至3.96。

使用NVIDIA RAPIDS框架，通过CuPy/cuDF替换NumPy/Pandas并结合矩阵运算，实现高频因子计算超100倍加速。分钟线因子测试中，信息比率从3.70提升至3.87，超额收益Calmar比率从2.41提升至3.96。核心数据:100倍, 6倍, 3.87。

本报告由华泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、高频交易员、数据科学家等读者参考。

重点分析了金融投资、NVIDIA、RAPIDS、华泰证券等议题。