高频因子计算GPU加速：华泰证券NVIDIA RAPIDS实现100倍提速

2023-10金融投资📊 华泰证券¥3

📄 文件全名: 《金工深度研究：高频因子计算的GPU加速-华泰证券》
🎯 适合读者: 量化研究员高频交易员数据科学家
📊 核心数据: 100倍, 6倍, 3.87
🏷️ 核心议题: #金融投资#NVIDIA#RAPIDS#华泰证券

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报告摘要

使用NVIDIA RAPIDS框架，通过CuPy/cuDF替换NumPy/Pandas并结合矩阵运算，实现高频因子计算超100倍加速。分钟线因子测试中，信息比率从3.70提升至3.87，超额收益Calmar比率从2.41提升至3.96。

📋 核心要点(部分)

价格全局特征类因子, 价格局部特征类因子, GPU加速性能测试

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