行业轮动策略：基于分析师预期明细数据的行业预期共振因子构建方法

2023-10金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

本报告基于分析师预期明细数据，构建净利润预期变化、预期调整得分、积极评级数量三个因子，等权复合得到行业预期共振因子。IC均值9.77%，ICIR4.11，多头组合年化收益20.45%，夏普比率0.75，年化超额收益12.03%，信息比率1.37。

本报告基于分析师预期明细数据，构建净利润预期变化、预期调整得分、积极评级数量三个因子，等权复合得到行业预期共振因子。IC均值9.77%，ICIR4.11，多头组合年化收益20.45%，夏普比率0.75，年化超额收益12.03%，信息比率1.37。核心数据:9.77%;4.11;20.45%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、行业轮动策略投资者、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动策略等议题。