东吴证券新价量相关性RPV因子及聪明版SRV因子绩效月报，20231016

2023-10金融投资📊 东吴证券¥3
📄 文件全名
《金工定期报告：新价量相关性RPV因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据
  1. 16.26%
  2. 18.96%
  3. 1.87%
🏷️ 核心议题
#金融投资#RPV#SRV#聪明版
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报告摘要

本报告展示了新价量相关性RPV因子全市场多空对冲年化收益16.26%，信息比率2.42；聪明版SRV因子年化收益18.96%，信息比率3.10，9月多空对冲收益1.87%。因子通过划分价量四象限，叠加日内隔夜信息，有效捕捉反转与动量效应，为选股提供强有力工具。

📋 核心要点(部分)

  1. 报告要点
  2. 新价量相关性RPV因子绩效
  3. 聪明版SRV因子绩效
  4. 9月份收益统计
  5. 因子简介

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