多模型集成量价Alpha策略：AI机器学习因子挖掘与量化选股深度研究

2023-10金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

招商证券AI系列研究之二，基于MLP、GBDT和GRU构建量价因子模型，集成因子RankIC达11.9%，多头年化收益率33.11%，沪深300周频指增超额13.00%，中证500超额14.14%，中证1000超额20.13%。

招商证券AI系列研究之二，基于MLP、GBDT和GRU构建量价因子模型，集成因子RankIC达11.9%，多头年化收益率33.11%，沪深300周频指增超额13.00%，中证500超额14.14%，中证1000超额20.13%。核心数据:11.9%,33.11%,20.13%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、量化选股、AI等议题。