求索动量因子系列研究：从信息分布到动量反转，改进涨跌幅因子

2023-11金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

基于信息分布均匀程度，有效识别涨跌幅因子方向及强弱。新因子IC均值为-0.054，年化ICIR为-2.21，10分组多空对冲年化收益21.18%，信息比率1.74，月度胜率73.21%，最大回撤11.84%。

基于信息分布均匀程度，有效识别涨跌幅因子方向及强弱。新因子IC均值为-0.054，年化ICIR为-2.21，10分组多空对冲年化收益21.18%，信息比率1.74，月度胜率73.21%，最大回撤11.84%。核心数据:-0.054;-2.21;21.18%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、信息分布、动量反转等议题。