基于风格配置战胜基准指数的方法解析：Smart Beta五因子模型复制中证800指数

2023-11金融投资📊 国泰君安¥3

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报告摘要

本报告从风格资产配置视角出发，利用Smart Beta复制中证800指数，构建五因子拟合模型，实现年化1.77%超额收益，跟踪误差仅2.51%，夏普比率0.256优于原指数0.170，为FOF等机构提供透明低费率的被动投资解决方案。

本报告从风格资产配置视角出发，利用Smart Beta复制中证800指数，构建五因子拟合模型，实现年化1.77%超额收益，跟踪误差仅2.51%，夏普比率0.256优于原指数0.170，为FOF等机构提供透明低费率的被动投资解决方案。核心数据:1.77%;2.51%;0.256。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金研究人员、FOF管理人、资管机构等读者参考。

重点分析了金融投资、Smart、方法解析、Beta等议题。