基于风格配置战胜基准指数的方法解析：Smart Beta五因子模型复制中证800指数

2023-11金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《何以战胜基准指数系列之一：基于风格配置战胜基准指数的方法解析-国泰君安》
🎯 适合读者: 基金研究人员FOF管理人资管机构
📊 核心数据: 1.77%
2.51%
0.256
🏷️ 核心议题: #金融投资#Smart#方法解析#Beta

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报告摘要

本报告从风格资产配置视角出发，利用Smart Beta复制中证800指数，构建五因子拟合模型，实现年化1.77%超额收益，跟踪误差仅2.51%，夏普比率0.256优于原指数0.170，为FOF等机构提供透明低费率的被动投资解决方案。

📋 核心要点(部分)

摘要
模型构建
实证分析
结论

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