跨式统计套利策略领跑期权策略_2023年11月国泰期货期权策略报告

2023-11金融投资📊 国泰期货¥3

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报告摘要

本周沪深300股指期权策略中，跨式统计套利策略领跑，收益0.09%；上证50ETF期权中卖出最大持仓位宽跨式策略收益0.0%；中证1000股指期权中同样策略收益0.27%。报告详细分析三大期权策略表现，为投资者提供参考。

本周沪深300股指期权策略中，跨式统计套利策略领跑，收益0.09%；上证50ETF期权中卖出最大持仓位宽跨式策略收益0.0%；中证1000股指期权中同样策略收益0.27%。报告详细分析三大期权策略表现，为投资者提供参考。核心数据:0.09%;0.0%;0.27%。

本报告由国泰期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合期权投资者、量化交易者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。