基金重仓股量价因子增强策略：FarmPredict模型实现年化53.53%收益

2023-11金融投资📊 中泰证券¥3

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报告摘要

基于FarmPredict机器学习模型，在基金重仓股上构建量价因子增强策略，2019-2023年9月年化收益率53.53%，Sharpe1.78，最大回撤26.62%，月度换仓精选20只股票，相对基准表现优异。

基于FarmPredict机器学习模型，在基金重仓股上构建量价因子增强策略，2019-2023年9月年化收益率53.53%，Sharpe1.78，最大回撤26.62%，月度换仓精选20只股票，相对基准表现优异。核心数据:53.53%;1.78;26.62%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、基金经理、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、FarmPredict、收益等议题。