量化视角下可转债配置策略：行业景气模型与凯利公式应用

2023-11金融投资📊 西南证券¥3
📄 文件全名
《可转债专题研究：剑指何方？_量化视角下的转债配置策略-西南证券》
🎯 适合读者
投资者量化研究员固收分析师
📊 核心数据
  1. 68.85%
  2. 62.12%
🏷️ 核心议题
#金融投资#景气模型#凯利公式
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报告摘要

基于近五年历史数据，运用中观行业景气轮动模型与微观凯利配置模型，提供可持续、可实施的投资思路。训练集正确率68.85%，回测中62.12%个券实现正超额收益，150%杠杆下年化超额收益达5%，提示交通运输、医药生物等行业景气抬升。

📋 核心要点(部分)

  1. 中观行业景气模型
  2. 微观凯利配置模型
  3. 结论

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