XGBoost模型预测ST股票风险，AUC超0.95的量化策略报告

2023-11金融投资📊 中信建投¥3

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报告摘要

本报告基于2023年股票新规，构建60+因子数据集，采用XGBoost模型预测ST风险。样本外AUC和召回率均超0.95，重要性前三因子为扣非净利润、净资产、PE。为投资者规避踩雷风险提供有力工具。

本报告基于2023年股票新规，构建60+因子数据集，采用XGBoost模型预测ST风险。样本外AUC和召回率均超0.95，重要性前三因子为扣非净利润、净资产、PE。为投资者规避踩雷风险提供有力工具。核心数据:AUC>0.95;召回率>0.95;60+因子。

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合股票投资者、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、XGBoost、股票风险、量化策略等议题。