XGBoost模型预测ST股票风险，AUC超0.95的量化策略报告

2023-11金融投资📊 中信建投¥3
📄 文件全名
《量化策略动态报告：基于XGBoost的股票ST风险预警模型-中信建投》
🎯 适合读者
股票投资者量化研究员基金经理
📊 核心数据
  1. AUC>0.95
  2. 召回率>0.95
  3. 60+因子
🏷️ 核心议题
#金融投资#XGBoost#股票风险#量化策略
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报告摘要

本报告基于2023年股票新规，构建60+因子数据集，采用XGBoost模型预测ST风险。样本外AUC和召回率均超0.95，重要性前三因子为扣非净利润、净资产、PE。为投资者规避踩雷风险提供有力工具。

📋 核心要点(部分)

  1. ST股票概述及新规
  2. 退市规则分类
  3. 因子构建与模型
  4. 样本外预测结果

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