挂钩50ETF期权的结构化产品设计｜中信期货量化专题报告

本报告由中信期货量化团队撰写，以2018年1月10日上市的50ETF1806期权为例，详细介绍了如何利用上证50ETF期权与固收债券设计结构化产品，特别是股指联结票据（ELN）和本金保护结构。报告通过具体构造举例，展示了保本结构产品的到期收益率曲线和发行人交易方式，为产品开发者提供实操思路。适合金融衍生品设计人员、量化分析师、结构化产品经理及投资顾问参考。核心数据:50ETF1806期权;本金保护结构;到期收益率。

本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 15。

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适合金融衍生品设计人员、量化分析师、结构化产品经理、投资顾问等读者参考。

重点分析了金融投资、ETF、挂钩、期权等议题。