挂钩50ETF期权的结构化产品设计｜中信期货量化专题报告

2018-01金融投资15📊 中信期货免费

📄 文件全名: 《专题报告（量化）：挂钩50ETF期权的结构化产品设计-中信期货》
🎯 适合读者: 金融衍生品设计人员量化分析师结构化产品经理投资顾问
📊 核心数据: 50ETF1806期权
本金保护结构
到期收益率
垂直价差保护结构
🏷️ 核心议题: #金融投资#ETF#挂钩#期权

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告由中信期货量化团队撰写，以2018年1月10日上市的50ETF1806期权为例，详细介绍了如何利用上证50ETF期权与固收债券设计结构化产品，特别是股指联结票据（ELN）和本金保护结构。报告通过具体构造举例，展示了保本结构产品的到期收益率曲线和发行人交易方式，为产品开发者提供实操思路。适合金融衍生品设计人员、量化分析师、结构化产品经理及投资顾问参考。

📋 核心要点(部分)

结构化产品简介
股指联结票据
本金保护结构的股指联结票
本金保护结构构造举例

❓ 常见问题

《挂钩50ETF期权的结构化产品设计｜中信期货量化专题报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融衍生品设计人员、量化分析师、结构化产品经理、投资顾问等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、ETF、挂钩、期权等议题。