挂钩50ETF期权的结构化产品设计｜中信期货量化专题报告

报告摘要

本报告由中信期货量化团队撰写，以2018年1月10日上市的50ETF1806期权为例，详细介绍了如何利用上证50ETF期权与固收债券设计结构化产品，特别是股指联结票据（ELN）和本金保护结构。报告通过具体构造举例，展示了保本结构产品的到期收益率曲线和发行人交易方式，为产品开发者提供实操思路。适合金融衍生品设计人员、量化分析师、结构化产品经理及投资顾问参考。