东吴证券新动量因子绩效月报：日与夜的殊途同归，年化收益20.47%

报告摘要

东吴证券发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报，该因子自2014年2月以来在全体A股中实现年化收益率20.47%，信息比率2.53，月度胜率82.20%，选股能力显著优于传统动量因子。11月份多空对冲收益1.96%。

📋 核心要点(部分)

1. 1. 新动量因子绩效回顾
2. 2. 殊途同归选股模型简介