增加动态回撤控制的稳健型多资产配置模型改进思路——跨资产FOF设计系列之二

2023-11金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《跨资产FOF设计系列之二：增加动态回撤控制的稳健型多资产配置模型改进思路-国泰君安》
🎯 适合读者: 基金研究员FOF投资经理量化策略师
📊 核心数据: 8.25%
-4.96%
1.66
🏷️ 核心议题: #金融投资#FOF#跨资产

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报告摘要

本报告在CPPI+RP两阶段法基础上引入动态滚动回撤控制，形成三重风险控制的CPPI_RP组合。2009-2023年回测显示，年化收益率提升至8.25%，最大回撤降至-4.96%，卡玛比率升至1.66，实现了更优的收益风险平衡。

📋 核心要点(部分)

CPPI+RP两阶段法回顾
组合回撤风险分析
动态滚动回撤控制机制
改进后组合表现
总结

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