增加动态回撤控制的稳健型多资产配置模型改进思路——跨资产FOF设计系列之二

2023-11金融投资📊 国泰君安¥3

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报告摘要

本报告在CPPI+RP两阶段法基础上引入动态滚动回撤控制，形成三重风险控制的CPPI_RP组合。2009-2023年回测显示，年化收益率提升至8.25%，最大回撤降至-4.96%，卡玛比率升至1.66，实现了更优的收益风险平衡。

本报告在CPPI+RP两阶段法基础上引入动态滚动回撤控制，形成三重风险控制的CPPI_RP组合。2009-2023年回测显示，年化收益率提升至8.25%，最大回撤降至-4.96%，卡玛比率升至1.66，实现了更优的收益风险平衡。核心数据:8.25%;-4.96%;1.66。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金研究员、FOF投资经理、量化策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、FOF、跨资产等议题。