量化投资策略报告：基金重仓股量价因子增强策略-中泰证券

2023-11金融投资📊 中泰证券¥3

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报告摘要

基于FarmPredict模型，在基金重仓股上构建量价因子增强策略，月度换仓20只股票，2019年至2023年9月年化收益率53.53%，Sharpe比率1.78，最大回撤26.62%，超额收益显著。

基于FarmPredict模型，在基金重仓股上构建量价因子增强策略，月度换仓20只股票，2019年至2023年9月年化收益率53.53%，Sharpe比率1.78，最大回撤26.62%，超额收益显著。核心数据:53.53%;1.78;26.62%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、中泰证券等议题。