经济中周期量化拆解与投资策略构建：基于HP滤波与傅里叶变换的大类资产配置研究

2023-11金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

本报告通过HP滤波+傅里叶变换提取经济数据核心周期（3-4年），构建周期位置法预测状态，并结合股债轮动策略实现年化9%收益，最大回撤17%以下；四象限轮动策略年化11%。

本报告通过HP滤波+傅里叶变换提取经济数据核心周期（3-4年），构建周期位置法预测状态，并结合股债轮动策略实现年化9%收益，最大回撤17%以下；四象限轮动策略年化11%。核心数据:3至4年。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程分析师、量化投资经理、资产配置研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、傅里叶变换、HP、滤波等议题。