经济中周期量化拆解与投资策略构建：基于HP滤波与傅里叶变换的大类资产配置研究

2023-11金融投资📊 招商证券¥3
📄 文件全名
《量化经济周期系列研究之一：经济中周期的量化拆解与投资策略构建-招商证券》
🎯 适合读者
金融工程分析师量化投资经理资产配置研究员
📊 核心数据
  1. 3至4年
🏷️ 核心议题
#金融投资#傅里叶变换#HP#滤波
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报告摘要

本报告通过HP滤波+傅里叶变换提取经济数据核心周期（3-4年），构建周期位置法预测状态，并结合股债轮动策略实现年化9%收益，最大回撤17%以下；四象限轮动策略年化11%。

📋 核心要点(部分)

  1. 核心周期长度
  2. 周期预测与状态判断
  3. 大类资产配置策略
  4. 投资时钟策略

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