精选32个技术指标在指数上的择时能力分析 量化择时系列研究 东北证券

报告摘要

本报告精选32个技术指标，分为趋势、动量、波动和成交量四大类，在沪深300、中证500、中证1000、国证2000及创业板指上回测择时能力，发现绝大部分可获取长期正超额收益。通过参数稳定性、样本外有效性、信号有效性及牛熊市情景分析多维评价，为量化投资提供实战参考。

📋 核心要点(部分)

1. 动量类指标择时分析
2. 行为金融学理论支撑
3. 四大类指标分类
4. 参数稳定性分析
5. 信号有效性评估