债基久期高频跟踪优化与应用：利率敏感度指标分析-20231120-民生证券

2023-11金融投资📊 民生证券¥3

📄 文件全名: 《利率专题：债基久期高频跟踪：优化与应用-民生证券》
🎯 适合读者: 债券投资者基金分析师利率研究员
📊 核心数据: 722只
1.94年
🏷️ 核心议题: #金融投资#民生证券

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报告摘要

民生证券最新研究提出基于构建资产组合法的高频久期跟踪模型，利用40天滚动回归窗口，有效估算债基久期。截至2023/11/13，中长期纯债基金久期中位数1.94年，较前周下降0.06年，市场策略偏向防御，为利率方向判断提供及时风向标。

📋 核心要点(部分)

债基久期估算方法
构建资产组合法
中长期纯债基金结构分析

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