金融工程资产配置系列专题：纳入微盘股指数的宽基指数优选配置策略
本报告构建了“Alpha+双Beta策略”体系，在宽基指数备选池中优选指数，季度换仓。Alpha策略优选前2个指数年化超额收益16.3%，季度胜率71.4%；技术Beta策略优选前2个指数年化超额收益15.5%，季度胜率70.9%；宏观Beta策略优选前2个指数年化超额收益9.1%，季度胜率63.6%。
报告摘要
本报告构建了“Alpha+双Beta策略”体系，在宽基指数备选池中优选指数，季度换仓。Alpha策略优选前2个指数年化超额收益16.3%，季度胜率71.4%；技术Beta策略优选前2个指数年化超额收益15.5%，季度胜率70.9%；宏观Beta策略优选前2个指数年化超额收益9.1%，季度胜率63.6%。
核心要点
- Alpha+双Beta策略框架
- 宏观Beta因子构建
- 技术Beta因子构建
- Alpha因子构建
- 策略复合与指数优选
报告信息
- 文件全名
- 《金融工程资产配置系列专题（五）：纳入微盘股指数的宽基指数优选配置策略-中银证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 16.3%
- 71.4%
- 15.5%
- 核心议题
常见问题
《金融工程资产配置系列专题：纳入微盘股指数的宽基指数优选配置策略》主要包含哪些内容?
本报告构建了“Alpha+双Beta策略”体系，在宽基指数备选池中优选指数，季度换仓。Alpha策略优选前2个指数年化超额收益16.3%，季度胜率71.4%；技术Beta策略优选前2个指数年化超额收益15.5%，季度胜率70.9%；宏观Beta策略优选前2个指数年化超额收益9.1%，季度胜率63.6%。核心数据:16.3%;71.4%;15.5%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中银证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 42.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合金融从业者、量化研究员、资产配置专家等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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