金融工程资产配置系列专题：纳入微盘股指数的宽基指数优选配置策略

报告摘要

本报告构建了“Alpha+双Beta策略”体系，在宽基指数备选池中优选指数，季度换仓。Alpha策略优选前2个指数年化超额收益16.3%，季度胜率71.4%；技术Beta策略优选前2个指数年化超额收益15.5%，季度胜率70.9%；宏观Beta策略优选前2个指数年化超额收益9.1%，季度胜率63.6%。

📋 核心要点(部分)

1. Alpha+双Beta策略框架
2. 宏观Beta因子构建
3. 技术Beta因子构建
4. Alpha因子构建
5. 策略复合与指数优选