选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本和大单冲击对因子表现的影响分析

报告摘要

本文以交易金额占比、盘口流动性成本和总成本筛选可交易股票池，分析组合规模、交易成本和大单冲击对因子IC的影响。涉及基本面、技术面、高频和深度学习因子，月度和周度换仓。结果表明，组合规模增大导致多数因子IC下降，交易成本影响显著。

📋 核心要点(部分)

1. 组合规模筛选可交易股票池
2. 组合规模对因子表现的影响分析
3. 交易成本筛选可交易股票池
4. 交易成本对因子表现的影响分析
5. 大单冲击成本筛选可交易股票池