选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本和大单冲击对因子表现的影响分析

报告摘要

本文以交易金额占比、盘口流动性成本和总成本筛选可交易股票池，分析组合规模、交易成本和大单冲击对因子IC的影响。涉及基本面、技术面、高频和深度学习因子，月度和周度换仓。结果表明，组合规模增大导致多数因子IC下降，交易成本影响显著。

《选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本和大单冲击对因子表现的影响分析》主要包含哪些内容?

本文以交易金额占比、盘口流动性成本和总成本筛选可交易股票池，分析组合规模、交易成本和大单冲击对因子IC的影响。涉及基本面、技术面、高频和深度学习因子，月度和周度换仓。结果表明，组合规模增大导致多数因子IC下降，交易成本影响显著。核心数据:0.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 22.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融分析师、机构投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、组合规模、交易成本、大单冲击等议题。