股票股指期权下行升波，熊市看跌价差策略推荐-国泰期货20231214

本报告基于2023年12月14日市场数据，指出股票股指期权市场呈现下行升波特征，建议考虑熊市看跌价差策略。数据显示上证50、沪深300、中证1000指数均下跌，当月合成期货基差普遍为负，波动率上升。该策略适用于预期市场继续下行且波动率扩大的情景，风险可控。核心数据:2249.94;3351.96;5991.86。

本报告由国泰期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 15.0。

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适合投资者、金融分析师、风险管理人士等读者参考。

重点分析了金融投资、国泰期货等议题。