换手率变化率PctTurn20因子绩效月报：多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42

2023-12金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师策略研究员
📊 核心数据: 17.71%
12.51%
1.42
🏷️ 核心议题: #金融投资#PctTurn20#冲年化收益#信息比率

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报告摘要

本报告为东吴证券金工定期报告，分析换手率变化率PctTurn20因子在全A股中的表现。2006年至今，多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42，月度胜率69.19%。11月多头组合收益7.22%，多空对冲收益2.68%。因子在剔除风格和行业干扰后仍有效，适合量化选股。

📋 核心要点(部分)

换手率变化率 PctTurn20 因子绩效回顾
附录：选股因子模型简介

❓ 常见问题

《换手率变化率PctTurn20因子绩效月报：多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42》主要包含哪些内容?

本报告为东吴证券金工定期报告，分析换手率变化率PctTurn20因子在全A股中的表现。2006年至今，多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42，月度胜率69.19%。11月多头组合收益7.22%，多空对冲收益2.68%。因子在剔除风格和行业干扰后仍有效，适合量化选股。核心数据:17.71%;12.51%;1.42。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程师、策略研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、PctTurn20、冲年化收益、信息比率等议题。