换手率变化率PctTurn20因子绩效月报：多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42
本报告为东吴证券金工定期报告，分析换手率变化率PctTurn20因子在全A股中的表现。2006年至今，多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42，月度胜率69.19%。11月多头组合收益7.22%，多空对冲收益2.68%。因子在剔除风格和行业干扰后仍有效，适合量化选股。
报告摘要
本报告为东吴证券金工定期报告，分析换手率变化率PctTurn20因子在全A股中的表现。2006年至今，多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42，月度胜率69.19%。11月多头组合收益7.22%，多空对冲收益2.68%。因子在剔除风格和行业干扰后仍有效，适合量化选股。
核心要点
- 换手率变化率 PctTurn20 因子绩效回顾
- 附录：选股因子模型简介
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 17.71%
- 12.51%
- 1.42
- 核心议题
常见问题
《换手率变化率PctTurn20因子绩效月报：多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42》主要包含哪些内容?
本报告为东吴证券金工定期报告，分析换手率变化率PctTurn20因子在全A股中的表现。2006年至今，多空对冲年化收益17.71%，信息比率1.42，月度胜率69.19%。11月多头组合收益7.22%，多空对冲收益2.68%。因子在剔除风格和行业干扰后仍有效，适合量化选股。核心数据:17.71%;12.51%;1.42。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 11.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融工程师、策略研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、PctTurn20、冲年化收益、信息比率等议题。
继续阅读
查看全部 →