十二月可转债量化月报：转债市场估值压缩显著，低估值策略超额收益6.6%

2023-12金融投资📊 国盛证券¥3

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报告摘要

本报告分析可转债市场估值压缩显著，中证转债估值产生-1.08%负向收益。未来一年预期收益6.5%，偏债、平衡、偏股转债估值合理。低估值+强动量策略今年以来实现7.6%绝对收益，6.6%超额收益。关注家电转债估值过高风险，非银、建筑、银行估值较低。

本报告分析可转债市场估值压缩显著，中证转债估值产生-1.08%负向收益。未来一年预期收益6.5%，偏债、平衡、偏股转债估值合理。低估值+强动量策略今年以来实现7.6%绝对收益，6.6%超额收益。关注家电转债估值过高风险，非银、建筑、银行估值较低。核心数据:-1.08%;6.5%;7.6%。

本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、固收投资者、金融工程分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、转债等议题。