选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本与大单冲击对因子表现的影响 | 海通国际

2023-12金融投资📊 海通国际¥3

📄 文件全名: 《选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本和大单冲击对因子表现的影响分析-海通国际》
🎯 适合读者: 金融工程研究员量化投资者基金经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#组合规模#交易成本#大单冲击

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报告摘要

海通国际最新研究深入分析组合规模、交易成本及大单冲击对选股因子表现的影响。月度及周度换仓下，不同流动性约束如何改变因子IC？关键发现：组合规模超30亿后多数因子IC低于全A股；大单冲击成本使特质波动率等因子IC大幅下降。为量化投资策略提供流动性风险量化参考。

📋 核心要点(部分)

组合规模筛选可交易股票池
组合规模对因子表现的影响分析
交易成本筛选及影响分析
大单冲击成本筛选及影响分析

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