选股因子系列研究（九十一）：组合规模、交易成本与大单冲击对因子表现的影响 | 海通国际

海通国际最新研究深入分析组合规模、交易成本及大单冲击对选股因子表现的影响。月度及周度换仓下，不同流动性约束如何改变因子IC？关键发现：组合规模超30亿后多数因子IC低于全A股；大单冲击成本使特质波动率等因子IC大幅下降。为量化投资策略提供流动性风险量化参考。

本报告由海通国际发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 25.0。

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适合金融工程研究员、量化投资者、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、组合规模、交易成本、大单冲击等议题。