国债收益率曲线、估值与风险度量｜中信期货量化专题报告2018

本报告由中信期货量化团队撰写，系统解析国债收益率曲线构建、债券估值及风险度量方法。内容涵盖到期收益率、即期收益率、远期收益率的基本概念与计算，以及久期、凸性等核心风险指标。适合固定收益研究员、债券交易员、投资经理及金融工程从业者深入理解利率风险与定价逻辑。报告基于2018年市场数据，提供量化分析框架，助力投资组合管理与对冲策略制定。核心数据:2018年1月26日;中信期货。

本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 11。

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适合固定收益研究员、债券交易员、投资经理、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、风险度量、估值等议题。