国债收益率曲线、估值与风险度量｜中信期货量化专题报告2018

报告摘要

本报告由中信期货量化团队撰写，系统解析国债收益率曲线构建、债券估值及风险度量方法。内容涵盖到期收益率、即期收益率、远期收益率的基本概念与计算，以及久期、凸性等核心风险指标。适合固定收益研究员、债券交易员、投资经理及金融工程从业者深入理解利率风险与定价逻辑。报告基于2018年市场数据，提供量化分析框架，助力投资组合管理与对冲策略制定。

📋 核心要点(部分)

1. 内容摘要
2. 一、收益率曲线（国债收益率、曲线构建）
3. 二、国债估值
4. 三、风险度量（久期、凸性）
5. 免责声明