基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略：12月期继续提示股票超跌反转

报告摘要

国金证券12月报告：风险预算模型配置稳定，股票仓位略增，偏好中证500；利率债仓位上升，信用债下降。自适应模型继续提示股票超跌反转，11月上证综指+0.36%，中证500+0.30%，适合稳健与积极投资者。

《基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略：12月期继续提示股票超跌反转》主要包含哪些内容?

国金证券12月报告：风险预算模型配置稳定，股票仓位略增，偏好中证500；利率债仓位上升，信用债下降。自适应模型继续提示股票超跌反转，11月上证综指+0.36%，中证500+0.30%，适合稳健与积极投资者。核心数据:0.36%;-2.14%;0.30%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 12.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合稳健投资者、积极投资者、追求高收益风险比投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。