2023年12月配置建议：微盘股三大潜在风险与资产配置策略

2023-12金融投资📊 国盛证券¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 12 月报告合集」 · 共 2587 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

报告指出当前微盘股面临信用利差历史低位（1.4%分位数）、小盘因子赔率降至-1倍标准差、拥挤度高于+1倍标准差三大风险，综合得分-1.8指向大盘风格。战略上超配上证50，战术上A股为高赔率中等胜率品种，债券配置价值较高。

报告指出当前微盘股面临信用利差历史低位（1.4%分位数）、小盘因子赔率降至-1倍标准差、拥挤度高于+1倍标准差三大风险，综合得分-1.8指向大盘风格。战略上超配上证50，战术上A股为高赔率中等胜率品种，债券配置价值较高。核心数据:1.4%分位数;-1倍标准差;+1倍标准差。

本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合金融从业人员、资产配置研究者、量化投资爱好者等读者参考。

重点分析了金融投资、月配置建议、风险等议题。