三十年国债期货择时策略：量化模型年化收益10.8% 夏普率3.21

报告摘要

本报告基于回归树模型预测债券净价变化及基差，构建三十年国债期货量化择时策略。样本外测试中，三个模型年化收益最高10.8%，夏普率最高3.21，最大回撤低至1.3%，胜率超56%。通过单倍固定缩放系数，策略效果稳定，为国债期货交易提供有效参考。

📋 核心要点(部分)

1. 三十年国债期货传统技术指标
2. 量化择时策略构建
3. 债券净价多空择时
4. 国债期货多空择时