三十年国债期货择时策略：量化模型年化收益10.8% 夏普率3.21

2023-12金融投资📊 东证期货¥3

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报告摘要

本报告基于回归树模型预测债券净价变化及基差，构建三十年国债期货量化择时策略。样本外测试中，三个模型年化收益最高10.8%，夏普率最高3.21，最大回撤低至1.3%，胜率超56%。通过单倍固定缩放系数，策略效果稳定，为国债期货交易提供有效参考。

本报告基于回归树模型预测债券净价变化及基差，构建三十年国债期货量化择时策略。样本外测试中，三个模型年化收益最高10.8%，夏普率最高3.21，最大回撤低至1.3%，胜率超56%。通过单倍固定缩放系数，策略效果稳定，为国债期货交易提供有效参考。核心数据:10.8%;3.21;1.3%。

本报告由东证期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程师、量化投资者、国债期货交易员等读者参考。

重点分析了金融投资、夏普率等议题。