开源交易行为因子绩效月报（2023年11月）金融工程定期报告，Barra风格因子与量化选股策略分析

报告摘要

开源证券发布2023年11月交易行为因子绩效月报，小盘风格占优，市值因子收益-2.54%。理想反转、聪明钱、APM、理想振幅四因子全历史信息比率分别达2.61、2.74、2.48、3.05，多空胜率均超78%，为量化投资提供稳健alpha源。

📋 核心要点(部分)

1. Barra风格因子表现跟踪
2. 开源交易行为因子概述
3. 开源交易行为四因子的全历史表现