国盛证券量化专题：高/低位放量选股因子构建，年化ICIR-3.00

2023-12金融投资📊 国盛证券¥3

📄 文件全名: 《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究（四)）-高低位放量：从事件驱动到选股因子-国盛证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程分析师投资者
📊 核心数据: 24.68%
-0.066
-3.00
🏷️ 核心议题: #金融投资#ICIR#年化

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报告摘要

本报告将经典技术分析形态高/低位放量拓展至横截面选股，构建日频高位波动占比等因子，综合因子月度IC均值-0.066，年化ICIR-3.00，多空对冲年化收益24.68%，信息比率2.90，在剔除常见风格后仍有效。

📋 核心要点(部分)

高/低位放量事件研究
高/低位放量选股因子
综合因子回测

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