国盛证券量化专题：高/低位放量选股因子构建，年化ICIR-3.00
本报告将经典技术分析形态高/低位放量拓展至横截面选股，构建日频高位波动占比等因子，综合因子月度IC均值-0.066，年化ICIR-3.00，多空对冲年化收益24.68%，信息比率2.90，在剔除常见风格后仍有效。
报告摘要
本报告将经典技术分析形态高/低位放量拓展至横截面选股，构建日频高位波动占比等因子，综合因子月度IC均值-0.066，年化ICIR-3.00，多空对冲年化收益24.68%，信息比率2.90，在剔除常见风格后仍有效。
核心要点
- 高/低位放量事件研究
- 高/低位放量选股因子
- 综合因子回测
报告信息
- 文件全名
- 《量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究（四)）-高 低位放量：从事件驱动到选股因子-国盛证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 24.68%
- -0.066
- -3.00
- 核心议题
常见问题
《国盛证券量化专题：高/低位放量选股因子构建，年化ICIR-3.00》主要包含哪些内容?
本报告将经典技术分析形态高/低位放量拓展至横截面选股，构建日频高位波动占比等因子，综合因子月度IC均值-0.066，年化ICIR-3.00，多空对冲年化收益24.68%，信息比率2.90，在剔除常见风格后仍有效。核心数据:24.68%;-0.066;-3.00。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 19.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程分析师、投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、ICIR、年化等议题。
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