量稳换手率变化率SCR因子绩效月报 东吴证券20231201

2023-12金融投资📊 东吴证券¥3
📄 文件全名
《金工定期报告：量稳换手率变化率SCR因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者
量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据
  1. 18.36%
  2. 1.81
  3. 71.09%
🏷️ 核心议题
#金融投资#东吴证券#SCR
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报告摘要

本报告分析了量稳换手率变化率SCR因子在全体A股中的表现，2006年至今多空对冲年化收益18.36%，信息比率1.81，月度胜率71.09%。11月份多头组合收益4.05%，空头组合收益4.54%。该因子结合换手率变化率与量稳换手率，具有稳健选股能力。

📋 核心要点(部分)

  1. 1.量稳换手率变化率SCR因子绩效回顾
  2. 2.附录：选股因子模型简介

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