低风险组合构建新策略：基于下行风险缩放，提升风险调整回报

2023-12金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

本文提出基于下行风险测度的风险缩放策略，解决波动率调整策略的不足。实证表明，在24个发达国家的BAB组合中，下行风险缩放策略表现优于未缩放和波动率缩放策略，显著提升风险调整后回报。

本文提出基于下行风险测度的风险缩放策略，解决波动率调整策略的不足。实证表明，在24个发达国家的BAB组合中，下行风险缩放策略表现优于未缩放和波动率缩放策略，显著提升风险调整后回报。核心数据:24个发达国家;6个地区。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融分析师、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。