基于卷积神经网络(CNN)的期货价格预测｜中信期货量化专题报告

报告摘要

本报告由中信期货量化团队撰写，首次将卷积神经网络（CNN）应用于金融时间序列预测，通过将期货价格数据转换为图像，利用CNN模型进行涨跌分类建模。报告系统梳理了人工神经网络与CNN的核心原理，并针对时间序列数据设计了专门的CNN分类方法，为量化交易者提供前沿的AI预测思路。适合量化研究员、CTA策略开发者、金融科技从业者及对深度学习在金融领域应用感兴趣的专业人士。

📋 核心要点(部分)

1. 内容摘要
2. 一、人工神经网络
3. 二、卷积神经网络
4. 三、针对时间序列的卷积神经网络分类
5. 免责声明