基于高频宏观因子与投资时钟的大类资产配置策略-东证期货

2023-12金融投资📊 东证期货¥3

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报告摘要

本报告构建增长-通胀和信用-利率两个投资时钟，基于高频宏观因子预测时钟状态，实现大类资产配置策略。回测显示年化收益9.55%，夏普比率1.50，最大回撤仅-9.25%，胜率60.02%，策略稳健。

本报告构建增长-通胀和信用-利率两个投资时钟，基于高频宏观因子预测时钟状态，实现大类资产配置策略。回测显示年化收益9.55%，夏普比率1.50，最大回撤仅-9.25%，胜率60.02%，策略稳健。核心数据:9.55%;-9.25%;1.50。

本报告由东证期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、资产配置研究员、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、投资时钟、东证期货等议题。