基于高频宏观因子与投资时钟的大类资产配置策略-东证期货

报告摘要

本报告构建增长-通胀和信用-利率两个投资时钟，基于高频宏观因子预测时钟状态，实现大类资产配置策略。回测显示年化收益9.55%，夏普比率1.50，最大回撤仅-9.25%，胜率60.02%，策略稳健。

《基于高频宏观因子与投资时钟的大类资产配置策略-东证期货》主要包含哪些内容?

本报告构建增长-通胀和信用-利率两个投资时钟，基于高频宏观因子预测时钟状态，实现大类资产配置策略。回测显示年化收益9.55%，夏普比率1.50，最大回撤仅-9.25%，胜率60.02%，策略稳健。核心数据:9.55%;-9.25%;1.50。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东证期货发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 30.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、资产配置研究员、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、投资时钟、东证期货等议题。